PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с PULS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-2.51%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.86%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.89%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.

FTCIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.70%
1 год
8.66%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.34%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с CCLAXFTCIX с QBDSXFTCIX с FRDPXFTCIX с SCLAXFTCIX с TSAIXFTCIX с TPDAX
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий FTCIX и PULS

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

FTCIX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

9.19

-8.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

18.25

-16.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

5.27

-4.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

13.80

-12.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

95.35

-88.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

9.19

-8.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

5.72

-5.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.46

-1.74

Корреляция

Корреляция между FTCIX и PULS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и PULS

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности PULS в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.47%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.09%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и PULS

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-5.85%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-0.34%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-0.79%

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

0.00%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.09%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.05%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и PULS

Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.15%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

0.28%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

0.51%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

0.70%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

1.34%

+7.69%