PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-1.43%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FTCIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.46% против 3.00% соответственно.

FTCIX

1 день
1.11%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.46%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с FRDPXFTCIX с QBDSXFTCIX с TPDAXFTCIX с TSAIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FTCIX и SCLAX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.75

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.24

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

9.02

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.96

-0.23

Корреляция

Корреляция между FTCIX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и SCLAX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.41%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и SCLAX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-5.59%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-2.32%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-5.59%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-5.59%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.84%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.15%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.58%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и SCLAX

Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.19%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.01%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

2.66%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

3.07%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

2.75%

+6.29%