PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCIX с CCLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCIX (Franklin Conservative Allocation Fund) and CCLAX (Calvert Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FTCIX returned 7.03%/yr vs 5.69%/yr for CCLAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTCIX charges 0.63%/yr vs 0.41%/yr for CCLAX.

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции FTCIX превзошли акции CCLAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 5.69% соответственно.

FTCIX

1 день
0.13%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.56%
1 год
14.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.03%

CCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
11.94%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCIX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.30%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		4.42%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Correlation

The correlation between FTCIX and CCLAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.90

The correlation between FTCIX and CCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с SCLAXFTCIX с QBDSXFTCIX с TPDAXFTCIX с FRDPXFTCIX с TSAIX
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с BERIXCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIXCCLAX с VBCCLAX с BWBIX

Доходность на риск

FTCIX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXCCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.13

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.13

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.42

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

10.82

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCLAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXCCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и CCLAX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и CCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCIXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-23.98%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.02%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.64%

-7.90%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-18.86%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-18.86%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.85%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.12%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и CCLAX

Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 1.99%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCIXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.20%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

4.75%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

5.72%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

7.13%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

6.75%

+2.32%

Сравнение комиссий FTCIX и CCLAX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и CCLAX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CCLAX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.14%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.31%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTCIX and CCLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCLAX has higher volatility (2.20%) compared to FTCIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, FTCIX dropped -25.18% vs CCLAX's -23.98%.

FTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCIX и CCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор