- ISIN
- US35472P1093
- CUSIP
- 35472P109
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции FTCIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) показал доход в 5.30% с начала года и 14.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCIX составила 7.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTCIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 дек. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 1.07% | -3.60% | 4.14% | 2.12% | 0.19% | 5.30% | ||||||
| 2025 | 1.65% | 0.78% | -1.76% | 0.36% | 2.08% | 2.72% | 0.21% | 1.59% | 2.16% | 1.20% | 0.40% | 0.25% | 12.17% |
| 2024 | 0.38% | 1.58% | 1.92% | -3.22% | 3.03% | 1.31% | 1.68% | 1.80% | 1.45% | -2.10% | 2.50% | -2.32% | 8.05% |
| 2023 | 4.11% | -2.37% | 2.59% | 0.56% | -1.03% | 2.32% | 1.10% | -1.24% | -3.17% | -1.88% | 6.16% | 4.16% | 11.38% |
| 2022 | -3.56% | -2.02% | -0.57% | -5.44% | 0.38% | -4.66% | 4.46% | -3.10% | -5.91% | 2.14% | 4.86% | -2.21% | -15.20% |
| 2021 | -0.80% | 0.13% | 1.26% | 2.46% | 0.78% | 1.00% | 1.16% | 1.21% | -2.70% | 2.53% | -1.14% | 2.13% | 8.18% |
Метрики бенчмарка
Franklin Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.32, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 46.78% of S&P 500 Index downside but only 45.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 45.98%
- Участие в снижении
- 46.78%
Комиссия
Комиссия FTCIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTCIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 13.52 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.88 | $0.35 | $0.32 | $0.45 | $1.28 | $1.98 | $1.01 | $1.03 | $0.22 | $0.24 | $0.66 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 675 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.18%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 8mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.42%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 1mo | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -17.57%март 2020 г. | 29d | 4mo 2d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -16.88%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 5d | 3y 7moмарт 2000 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.12%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 4d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FTCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -56.78% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.10% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.64% | -18.90% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -25.43% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -33.92% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.72% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.97% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTCIX
Добавьте Franklin Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTCIX