Сравнение FTCIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -1.43% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCIX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FTCIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.46% против 0.87% соответственно.
FTCIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.46%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCIX и QBDSX
FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
FTCIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
FTCIX
QBDSX
Сравнение FTCIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.60 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.87 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.89 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 3.43 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.60 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.15 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FTCIX и QBDSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCIX и QBDSX
Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.41% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок FTCIX и QBDSX
Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -18.38% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -3.09% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -7.40% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -18.38% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -8.41% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.83% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.80% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCIX и QBDSX
Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.40% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.77% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 3.77% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 4.32% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 5.26% | +3.78% |