PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-2.51%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FTCIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.54% соответственно.

FTCIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.70%
1 год
8.66%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.34%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с FRDPXFTCIX с QBDSXFTCIX с SCLAXFTCIX с TPDAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FTCIX и TSAIX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.08

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.80

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между FTCIX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и TSAIX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.47%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и TSAIX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-34.58%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-11.72%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-28.28%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-34.58%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-10.28%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.96%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.77%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и TSAIX

Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 2.71%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.29%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

9.81%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

17.09%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

16.15%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

17.59%

-8.56%