Сравнение TPDAX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 7.28% против 7.65% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и FKINX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
TPDAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
TPDAX
FKINX
Сравнение TPDAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.66 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.34 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.94 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 9.23 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.66 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и FKINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и FKINX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FKINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и FKINX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -43.18% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -6.72% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -13.20% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -23.91% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.88% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.73% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.41% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и FKINX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.19% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.17% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 7.87% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 7.95% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.31% | +0.56% |