Сравнение FGTIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.37% против 21.51% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и VGT
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FGTIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FGTIX
VGT
Сравнение FGTIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.67 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.88 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.77 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и VGT
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и VGT
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -54.63% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -16.40% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -35.07% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -35.07% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -11.66% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.00% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.35% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и VGT
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.03% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 16.35% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 27.27% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 25.06% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 24.48% | -10.65% |