- ISIN
- US35472P5052
- CUSIP
- 35472P505
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции FGTIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) показал доход в 10.08% с начала года и 24.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGTIX составила 10.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Growth Allocation Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 10.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 0.72% | -5.12% | 7.87% | 3.72% | 0.59% | 10.08% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -0.10% | -3.57% | 0.25% | 4.55% | 3.87% | 0.82% | 2.15% | 3.14% | 1.96% | 0.27% | 0.66% | 17.82% |
| 2024 | 1.00% | 4.14% | 2.95% | -3.93% | 4.25% | 1.98% | 1.37% | 2.11% | 1.56% | -1.79% | 3.85% | -2.92% | 15.13% |
| 2023 | 5.26% | -2.35% | 2.85% | 0.66% | -0.89% | 4.80% | 2.24% | -1.79% | -3.78% | -2.33% | 7.84% | 4.57% | 17.62% |
| 2022 | -4.85% | -2.89% | 1.35% | -7.26% | 0.69% | -6.96% | 6.46% | -3.73% | -7.73% | 5.63% | 6.17% | -3.96% | -17.12% |
| 2021 | -0.81% | 1.49% | 3.08% | 3.78% | 1.32% | 1.13% | 1.27% | 2.37% | -4.34% | 4.70% | -1.95% | 3.60% | 16.39% |
Метрики бенчмарка
Franklin Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.62, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 81.49% of S&P 500 Index downside but only 78.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 78.66%
- Участие в снижении
- 81.49%
Комиссия
Комиссия FGTIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGTIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 13.52 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.95 | $0.46 | $0.59 | $0.78 | $2.85 | $1.00 | $2.02 | $1.56 | $1.20 | $0.47 | $1.08 |
Дивидендный доход | 8.22% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 873 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -46.40%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 5mo | 6y 20dмарт 2000 г. - март 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.56%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -26.39%март 2020 г. | 29d | 4mo 18d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -18.55%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 10d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Показатели просадок
| FGTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -56.78% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -18.90% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -25.43% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.92% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.72% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGTIX
Добавьте Franklin Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGTIX