График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) показал доход в -4.56% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGTIX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Growth Allocation Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 0.72% | -7.42% | -4.56% | |||||||||
| 2025 | 2.78% | -0.10% | -3.57% | 0.25% | 4.55% | 3.87% | 0.82% | 2.15% | 3.14% | 1.96% | 0.27% | 0.66% | 17.82% |
| 2024 | 1.00% | 4.14% | 2.95% | -3.93% | 4.25% | 1.98% | 1.37% | 2.11% | 1.56% | -1.79% | 3.85% | -2.92% | 15.13% |
| 2023 | 5.26% | -2.35% | 2.85% | 0.66% | -0.89% | 4.80% | 2.24% | -1.79% | -3.78% | -2.33% | 7.84% | 4.57% | 17.62% |
| 2022 | -4.85% | -2.89% | 1.35% | -7.26% | 0.69% | -6.96% | 6.46% | -3.73% | -7.73% | 5.63% | 6.17% | -3.96% | -17.12% |
| 2021 | -0.81% | 1.49% | 3.08% | 3.78% | 1.32% | 1.13% | 1.27% | 2.37% | -4.34% | 4.70% | -1.95% | 3.60% | 16.39% |
Метрики бенчмарка
Franklin Growth Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.03%, бета — 0.62, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 02.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 81.55% снижения S&P 500 Index, но только в 78.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.62 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 78.80%
- Участие в снижении
- 81.55%
Комиссия
Комиссия FGTIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGTIX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.61 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FGTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.95 | $0.46 | $0.59 | $0.78 | $2.85 | $1.00 | $2.02 | $1.56 | $1.20 | $0.47 | $1.08 |
Дивидендный доход | 9.41% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 873 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Growth Allocation Fund составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.4% | 10 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 873 | 29 мар. 2006 г. | 1521 |
| -43.54% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
| -31.56% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 683 |
| -26.39% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -18.55% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 192 | 15 июл. 1999 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...