PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund is a "fund of funds" meaning that it seeks to achieve its investment goal by investing its assets primarily in other funds, predominantly other Franklin Templeton and Legg Mason mutual funds and ETFs. The investment manager uses the following as a general guide in allocating the fund's assets among the broad asset classes: 80% equity funds; and 20% fixed-income funds. These percentages may be changed from time to time by the fund's investment manager without the approval of shareholders, and may vary up to 10% from these percentages of fund assets.

ISIN
US35472P5052
CUSIP
35472P505
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
30 дек. 1996 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с ^GSPCFGTIX с SPYFGTIX с VFIAXFGTIX с SICIX

Доходность

График доходности FGTIX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FGTIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) показал доход в 9.34% с начала года и 22.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGTIX составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Franklin Growth Allocation Fund

1 день
-0.25%
1 месяц
1.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.52%
3 года*
17.07%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.68%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FGTIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FGTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -11.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.35%0.72%-5.12%7.87%3.72%-0.08%9.34%
20252.78%-0.10%-3.57%0.25%4.55%3.87%0.82%2.15%3.14%1.96%0.27%0.66%17.82%
20241.00%4.14%2.95%-3.93%4.25%1.98%1.37%2.11%1.56%-1.79%3.85%-2.92%15.13%
20235.26%-2.35%2.85%0.66%-0.89%4.80%2.24%-1.79%-3.78%-2.33%7.84%4.57%17.62%
2022-4.85%-2.89%1.35%-7.26%0.69%-6.96%6.46%-3.73%-7.73%5.63%6.17%-3.96%-17.12%
2021-0.81%1.49%3.08%3.78%1.32%1.13%1.27%2.37%-4.34%4.70%-1.95%3.60%16.39%

Метрики бенчмарка

Franklin Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.62, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.

  • This fund participated in 81.05% of S&P 500 Index downside but only 78.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This fund generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.16%
Бета
0.62
R²
0.74
Участие в росте
78.61%
Участие в снижении
81.05%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FGTIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FGTIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FGTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGTIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.44

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.46

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

10.92

+1.95

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.08$1.95$0.46$0.59$0.78$2.85$1.00$2.02$1.56$1.20$0.47$1.08

Дивидендный доход

4.55%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.90$1.95
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.46
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.78
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$2.41$2.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Franklin Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 873 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Growth Allocation Fund составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Крах доткомов2000–2002
-46.40%окт. 2002 г.
2y 7mo3y 5mo
6y 20dмарт 2000 г. - март 2006 г.
Финансовый кризис2007–2009
-43.54%март 2009 г.
1y 4mo1y 10mo
3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г.
Медвежий рынок2022
-31.56%окт. 2022 г.
9mo 17d1y 11mo
2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г.
Обвал COVID2020
-26.39%март 2020 г.
29d4mo 18d
5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Коррекция 1998 года1998
-18.55%окт. 1998 г.
5mo 19d9mo 10d
1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г.

Показатели просадок

FGTIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-56.78%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.10%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-18.90%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-25.43%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.92%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.21%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-10.71%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.04%

-0.21%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FGTIX

Добавьте Franklin Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FGTIX