Сравнение FGTIX с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTIX или VUAA.L.
Основные характеристики
| FGTIX | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.53% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 24.61% | 33.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 14.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.24 | 18.53 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 11.43% |
| Макс. просадка | -46.17% | -34.05% |
| Текущая просадка | -2.40% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и VUAA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и VUAA.L
С начала года, FGTIX показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и VUAA.L
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGTIX c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и VUAA.L
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 1.30% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 10.46% | 9.45% | 7.42% | 2.70% | 7.60% | 3.99% | 3.75% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и VUAA.L
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и VUAA.L
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.