PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.06% соответственно.

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FGTIX и SPY

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGTIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.49

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.27

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FGTIX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и SPY

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и SPY

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-55.19%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.05%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-24.50%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.72%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.53%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.09%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.54%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и SPY

Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.50%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

19.06%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.06%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

17.92%

-4.09%