Сравнение FGTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTIX или VOO.
Основные характеристики
| FGTIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.25% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.36% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.51% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.79 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.34% |
| Макс. просадка | -46.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и VOO
С начала года, FGTIX показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.51% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и VOO
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и VOO
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 1.26% | 1.25% | 1.15% | 2.40% | 1.11% | 1.40% | 1.82% | 1.68% | 0.80% | 1.25% | 1.56% | 1.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и VOO
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и VOO
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.