Сравнение FGTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.14% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и VOO
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FGTIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FGTIX
VOO
Сравнение FGTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 7.31 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и VOO
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и VOO
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -33.99% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.98% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -24.52% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.99% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.55% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.72% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.55% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и VOO
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.34% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.47% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 18.11% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.82% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.99% | -4.16% |