Сравнение FGTIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTIX или VFAIX.
Основные характеристики
| FGTIX | VFAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.25% | 31.28% |
| Дох-ть за 1 год | 28.43% | 49.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.35% | 12.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.52% | 11.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.79 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 24.32 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 14.70% |
| Макс. просадка | -46.97% | -78.64% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и VFAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и VFAIX
С начала года, FGTIX показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 31.28%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 11.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и VFAIX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGTIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и VFAIX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 1.26% | 1.25% | 1.15% | 2.40% | 1.11% | 1.40% | 1.82% | 1.68% | 0.80% | 1.25% | 1.56% | 1.34% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и VFAIX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и VFAIX
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.