Сравнение TPDAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.97% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и CSTAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TPDAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
CSTAX
Сравнение TPDAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.47 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.23 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 9.16 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и CSTAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и CSTAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и CSTAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -14.52% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.72% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -14.52% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -14.52% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -2.48% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.37% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.66% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и CSTAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.32% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.05% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 3.47% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.16% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 5.82% | +4.04% |