Сравнение TPDAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.99% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и BERIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TPDAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
BERIX
Сравнение TPDAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.54 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.26 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.62 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 17.20 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и BERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и BERIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и BERIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -20.34% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.95% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -15.73% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -20.34% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.25% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.60% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.79% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и BERIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.47% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.28% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 5.38% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.94% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.00% | +3.86% |