Сравнение TPDAX с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и BALFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям BALFX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.12% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и BALFX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BALFX в 0.62%.
Доходность на риск
TPDAX vs. BALFX — Ранг доходности на риск
TPDAX
BALFX
Сравнение TPDAX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.55 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.27 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.42 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 10.08 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.55 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и BALFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и BALFX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BALFX в 8.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и BALFX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и BALFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -40.20% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.34% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -18.81% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -22.34% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.39% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.18% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.76% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и BALFX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеют волатильность 4.00% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.89% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 6.97% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 11.21% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.44% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 10.62% | -0.76% |