Сравнение TPDAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.91% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и AVEFX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
TPDAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
TPDAX
AVEFX
Сравнение TPDAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.15 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.64 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.65 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 5.64 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.15 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и AVEFX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и AVEFX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -10.24% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.52% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -8.02% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -10.24% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -2.44% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -0.96% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.74% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и AVEFX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.16% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.17% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 3.44% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 4.14% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.01% | +5.86% |