PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TOTR и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%2.88%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TOTR и TGRT

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.65

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.88

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.98

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.92

-0.97

Корреляция

Корреляция между TOTR и TGRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TGRT

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TGRT

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-22.04%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-17.89%

+14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-13.75%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.26%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.30%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.45%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.10%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

22.69%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

19.30%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

19.30%

-13.00%