PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TOTR returned 5.48% vs 20.51% for TCAF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.31% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 6.51%.

TOTR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.48%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.31%7.41%2.43%2.88%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between TOTR and TCAF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов TOTR и TCAF

Секторы
TOTR
TCAF

Финансовые услуги

67.7%
6.0%

Технологии

17.1%
33.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.3%

Здравоохранение

1.6%
17.3%

Промышленность

1.2%
4.6%

Сырьевые материалы

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
8.6%

Энергетика

0.2%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
TCAF
6.0%

Технологии

TOTR
17.1%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
TCAF
10.6%

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
TCAF
3.3%

Здравоохранение

TOTR
1.6%
TCAF
17.3%

Промышленность

TOTR
1.2%
TCAF
4.6%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
TCAF
8.6%

Энергетика

TOTR
0.2%
TCAF
2.6%

Недвижимость

TOTR
0.1%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TOTR vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.80

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.48

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.82

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

7.28

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.26

-1.30

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TCAF

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-16.37%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-11.33%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.97%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-2.06%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.82%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.25%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.43%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.75%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.47%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

13.94%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

13.94%

-7.72%

Сравнение комиссий TOTR и TCAF

И TOTR, и TCAF имеют комиссию равную 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TCAF

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and TCAF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to TOTR (1.25%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TCAF leads with 20.51% vs 5.48% for TOTR. Both ETFs have the same 0.31% expense ratio. On volatility, TOTR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 20.51% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR and TCAF have the same expense ratio: 0.31% per year.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.47% for TCAF.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TCAF is Large Cap Blend Equities.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор