PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TOTR и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%2.88%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TOTR и TCAF

И TOTR, и TCAF имеют комиссию равную 0.31%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.03

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.00

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

3.62

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.95

-1.00

Корреляция

Корреляция между TOTR и TCAF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TCAF

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TCAF

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-16.37%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-11.33%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-8.25%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.11%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.12%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.49%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.25%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

17.36%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

14.11%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

14.11%

-7.81%