PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с TBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 5.88%/yr for TBUX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.73%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between TOTR and TBUX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TOTR и TBUX

Секторы
TOTR
TBUX

Финансовые услуги

67.7%
0.5%

Технологии

17.1%
52.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
15.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.5%

Здравоохранение

1.6%
5.0%

Промышленность

1.2%
3.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Энергетика

0.2%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
TBUX
0.5%

Технологии

TOTR
17.1%
TBUX
52.7%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
TBUX
14.3%

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
TBUX
5.5%

Здравоохранение

TOTR
1.6%
TBUX
5.0%

Промышленность

TOTR
1.2%
TBUX
3.5%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
TBUX
1.3%

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
TBUX
1.2%

Энергетика

TOTR
0.2%
TBUX
0.6%

Недвижимость

TOTR
0.1%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX

Доходность на риск

TOTR vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
7.14

-6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
14.42

-12.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

3.09

-1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

48.00

-46.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

188.18

-182.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

7.14

-6.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

3.90

-3.94

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TBUX

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-1.79%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-0.10%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-0.33%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-0.28%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.03%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TBUX

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.19%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

0.44%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

0.67%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

1.07%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

1.07%

+5.15%

Сравнение комиссий TOTR и TBUX

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TBUX

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and TBUX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTR has higher volatility (1.24%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, TBUX leads with 5.88% vs 4.43% for TOTR. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.88% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.48% for TBUX.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор