Сравнение TOTR с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
TOTR и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и TBUX
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
TOTR vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TOTR
TBUX
Сравнение TOTR c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 5.76 | -4.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 9.93 | -8.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.61 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 14.61 | -13.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 99.09 | -94.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 5.76 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.81 | -3.86 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и TBUX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и TBUX
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и TBUX
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -1.79% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.33% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.02% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.29% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и TBUX
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.25% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.44% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 0.84% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 1.08% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 1.08% | +5.22% |