Сравнение TBUX с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
TBUX и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 0.35%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и USTB
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
TBUX vs. USTB — Ранг доходности на риск
TBUX
USTB
Сравнение TBUX c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 3.12 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 4.97 | +4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.73 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 5.47 | +9.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 23.81 | +75.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 3.12 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.70 | +2.11 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и USTB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и USTB
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и USTB
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -5.32% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.84% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.59% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.67% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.19% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и USTB
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.49% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.83% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.49% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 2.01% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 2.02% | -0.94% |