PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.88%/yr vs 5.63%/yr for NEAR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.75%.

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и NEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%-0.17%

Correlation

The correlation between TBUX and NEAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.45

The correlation between TBUX and NEAR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBUX и NEAR

Секторы
TBUX
NEAR

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.1%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TBUX
52.7%
NEAR

-

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
NEAR
-0.0%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
NEAR

-

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
NEAR

-

Здравоохранение

TBUX
5.0%
NEAR

-

Промышленность

TBUX
3.5%
NEAR

-

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
NEAR

-

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
NEAR

-

Энергетика

TBUX
0.6%
NEAR

-

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
NEAR
0.1%

Недвижимость

TBUX
0.2%
NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с TRBFXTBUX с RAVI
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

TBUX vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.14
3.08

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.42
4.88

+9.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.09

1.64

+1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.00

3.67

+44.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.18

16.84

+171.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.14, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14

3.08

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

1.09

+2.81

Просадки

Сравнение просадок TBUX и NEAR

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-9.61%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.13%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-1.16%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.16%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.25%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и NEAR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.37%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.99%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

1.36%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

1.34%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

2.50%

-1.43%

Сравнение комиссий TBUX и NEAR

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и NEAR

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and NEAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.37%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs NEAR's -9.61%.

On 3-year performance, TBUX leads with 5.88% vs 5.63% for NEAR. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.88% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.43% for NEAR.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.25% for NEAR.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор