PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с SYSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).

TOTR и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и SYSB

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFIT

Сравнение комиссий TOTR и SYSB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
SYSB
iShares Systematic Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.66

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.28

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.21

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SYSB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.50

-0.56

Корреляция

Корреляция между TOTR и SYSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и SYSB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SYSB в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и SYSB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-18.47%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.30%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.70%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и SYSB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.96%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

3.87%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.59%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.93%

+1.37%