Сравнение TOTR с SYSB
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and SYSB (iShares Systematic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TOTR is actively managed, while SYSB is passively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 6.74%/yr for SYSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for SYSB.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и SYSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью 0.24%.
TOTR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам TOTR и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.41% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 0.24% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -0.12% |
Correlation
The correlation between TOTR and SYSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between TOTR and SYSB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTR vs. SYSB — Ранг доходности на риск
TOTR
SYSB
Сравнение TOTR c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.80 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.50 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и SYSB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и SYSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTR | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -18.47% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.99% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -3.08% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.61% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.27% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.98% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и SYSB
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.24%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTR | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.11% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.80% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.63% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.95% | +1.27% |
Сравнение комиссий TOTR и SYSB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и SYSB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SYSB в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.61% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.31% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOTR and SYSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYSB has higher volatility (1.40%) compared to TOTR (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs SYSB's -18.47%.
On 3-year performance, SYSB leads with 6.74% vs 4.43% for TOTR. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOTR has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SYSB has performed better with a 6.74% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.
TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.61% for SYSB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.25% for SYSB.
SYSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTR и SYSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор