PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYSB с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYSB с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

SYSB и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SYSB и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYSB и EVTR

2026 (YTD)20252024
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%5.51%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с JHCPSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFITSYSB с BRTR
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий SYSB и EVTR

SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
SYSB
iShares Systematic Bond ETF

Доходность на риск

SYSB vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYSB c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYSBEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.24

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.77

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.07

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYSB vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYSB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYSB и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYSBEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.38

-0.87

Корреляция

Корреляция между SYSB и EVTR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYSB и EVTR

Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYSB и EVTR

Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SYSBEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-4.08%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.85%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.94%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.92%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SYSB и EVTR

iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYSBEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.66%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.42%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.90%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

4.30%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.30%

+0.63%