Сравнение SYSB с FBND
SYSB (iShares Systematic Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SYSB is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, SYSB returned 2.31%/yr vs 2.57%/yr for FBND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYSB charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SYSB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.57% соответственно.
SYSB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.31%
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам SYSB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 0.24% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between SYSB and FBND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.69 |
Over the past year, SYSB and FBND have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYSB vs. FBND — Ранг доходности на риск
SYSB
FBND
Сравнение SYSB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.77 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и FBND
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYSB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -17.25% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.66% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -5.94% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.25% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -17.25% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.32% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.35% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и FBND
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYSB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.26% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.73% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.86% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.92% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.09% | -1.14% |
Сравнение комиссий SYSB и FBND
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и FBND
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.61% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYSB and FBND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYSB has higher volatility (1.40%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, SYSB dropped -18.47% vs FBND's -17.25%.
On 10-year performance, FBND leads with 2.57% vs 2.31% for SYSB. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.57% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.61% for SYSB.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for SYSB and 0.36% for FBND.
SYSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYSB и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор