Сравнение SYSB с CFIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT).
SYSB и CFIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SYSB и CFIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 6.50% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 0.16%.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и CFIT
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Доходность на риск
SYSB vs. CFIT — Ранг доходности на риск
SYSB
CFIT
Сравнение SYSB c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.66 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.93 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.89 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 2.12 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.66 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и CFIT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и CFIT
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CFIT в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и CFIT
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -4.23% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.23% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.01% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.32% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.76% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и CFIT
Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.91%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.90% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 4.46% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.45% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.44% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.44% | -0.51% |