PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYSB с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYSB с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

SYSB и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SYSB и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYSB и JHCP

2026 (YTD)20252024
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%0.56%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Bond ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFITSYSB с BRTR
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMBJHCP с CFIT

Сравнение комиссий SYSB и JHCP

SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHCP в 0.36%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
SYSB
iShares Systematic Bond ETF

Доходность на риск

SYSB vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYSB c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYSBJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.93

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.30

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.58

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4.53

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYSB vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYSB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYSB и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYSBJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.93

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.14

-0.63

Корреляция

Корреляция между SYSB и JHCP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYSB и JHCP

Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JHCP в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYSB и JHCP

Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

SYSBJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-3.06%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.06%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.97%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.71%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.07%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SYSB и JHCP

iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYSBJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.74%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.03%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.91%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

4.93%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.93%

0.00%