iShares Systematic Bond ETF (SYSB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Systematic Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Systematic Bond ETF (SYSB) показал доход в -0.11% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYSB составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SYSB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

iShares Systematic Bond ETF: годовая альфа составляет 1.48%, бета — 0.09, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 27.02.2015.

• Этот ETF участвовал в 22.18% снижения S&P 500 Index, но только в 17.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SYSB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

SYSB имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Systematic Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Systematic Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Systematic Bond ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 630 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Systematic Bond ETF составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.