- CUSIP
- 46435U796
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 24 февр. 2015 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock Universal Systematic Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SYSB
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SYSB — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SYSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,086.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) показал доход в 0.87% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYSB составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
iShares Systematic Bond ETF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SYSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SYSB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.58% | -1.96% | 0.23% | 0.36% | 0.39% | 0.87% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 0.83% | 0.04% | 0.41% | 0.74% | 1.27% | 0.24% | 1.38% | 1.27% | 0.40% | 0.96% | -0.28% | 8.32% |
| 2024 | 0.26% | -0.71% | 0.92% | -1.08% | 1.48% | 0.70% | 1.97% | 1.37% | 1.13% | -1.13% | 1.08% | -0.06% | 6.04% |
| 2023 | 2.81% | -2.37% | 2.30% | 0.54% | -0.68% | 0.08% | 0.65% | 0.03% | -1.32% | -0.59% | 3.81% | 2.84% | 8.22% |
| 2022 | -2.47% | -1.58% | -2.80% | -5.20% | 1.27% | -2.87% | 3.75% | -3.38% | -3.97% | 0.20% | 3.47% | -0.46% | -13.57% |
| 2021 | -0.27% | -1.49% | -0.61% | 0.75% | 0.13% | 0.50% | 0.93% | 0.01% | -0.80% | -0.13% | -0.25% | 0.23% | -1.00% |
Метрики бенчмарка
iShares Systematic Bond ETF has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2015.
- This ETF participated in 21.56% of S&P 500 Index downside but only 16.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 16.65%
- Участие в снижении
- 21.56%
Комиссия
Комиссия SYSB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYSB имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 10.15 | -5.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Systematic Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.07 | $4.29 | $4.39 | $3.83 | $2.73 | $1.92 | $2.63 | $3.33 | $3.46 | $2.75 | $2.89 | $2.20 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Systematic Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.35 | $0.35 | $1.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.38 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.40 | $0.35 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.50 | $4.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.38 | $0.37 | $0.38 | $0.39 | $0.78 | $4.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $0.33 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.68 | $3.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.20 | $0.18 | $0.23 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.57 | $2.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.21 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Systematic Bond ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 630 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Systematic Bond ETF составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.47%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 6mo | 3y 7moсент. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.71%март 2020 г. | 15d | 4mo 2d | 4mo 17dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.39%нояб. 2016 г. | 1mo 28d | 9mo 8d | 11mo 6dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.99%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2018 года2018 | -2.81%май 2018 г. | 7mo 2d | 8mo 13d | 1y 3moокт. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| SYSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -56.78% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -18.90% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.43% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -33.92% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.31% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -10.71% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.05% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SYSB
Добавьте iShares Systematic Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SYSB