PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYSB с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYSB с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYSB (iShares Systematic Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - SYSB tracks the BlackRock Universal Systematic Bond Index while MAMB tracks the Monarch Ambassador Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYSB returned 1.54%/yr vs 0.72%/yr for MAMB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYSB charges 0.25%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности SYSB и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYSB показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

SYSB

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYSB и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%1.41%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%

Correlation

The correlation between SYSB and MAMB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between SYSB and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с FBNDSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с CFITSYSB с APCBSYSB с VPLSSYSB с EVTR
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с BRTR

Доходность на риск

SYSB vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYSB c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYSBMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.66

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.33

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.65

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

7.49

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYSB vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYSB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYSB и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYSBMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SYSB и MAMB

Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYSBMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-19.33%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.55%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-7.38%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.33%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.65%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.50%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.25%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SYSB и MAMB

Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.40%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYSBMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

4.21%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

5.67%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.99%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

6.91%

-1.96%

Сравнение комиссий SYSB и MAMB

SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYSB и MAMB

Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SYSB and MAMB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to SYSB (1.40%). In terms of maximum drawdown, SYSB dropped -18.47% vs MAMB's -19.33%.

On 5-year performance, SYSB leads with 1.54% vs 0.72% for MAMB. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SYSB has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYSB has performed better with a 1.54% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

SYSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.44% for MAMB.

SYSB tracks BlackRock Universal Systematic Bond Index, while MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index. They also come from different issuers: iShares and Monarch. Their fees differ too: 0.25% for SYSB and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYSB и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор