PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

TOTR и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%-0.03%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий TOTR и KDRN

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.37

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.53

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.61

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

1.41

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.12

-0.17

Корреляция

Корреляция между TOTR и KDRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и KDRN

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и KDRN

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-15.29%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.32%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.41%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-4.91%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и KDRN

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.76%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.75%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.52%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.72%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.72%

-0.42%