PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с CPLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

KDRN и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и CPLS

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.63%4.65%1.30%0.76%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%1.65%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.04%.

KDRN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.04%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с BNDPKDRN с BRTR
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с BNDPCPLS с LRGCCPLS с EYEGCPLS с CAAACPLS с FIBR

Сравнение комиссий KDRN и CPLS

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNCPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.02

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.45

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.77

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

5.62

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CPLS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.88

-0.76

Корреляция

Корреляция между KDRN и CPLS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и CPLS

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CPLS в 4.68%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и CPLS

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.43%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.65%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.25%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.84%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и CPLS

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.77%, в то время как у AB Core Plus Bond ETF (CPLS) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.76%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.58%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.43%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

4.86%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.86%

+1.87%