PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с FTRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).

KDRN и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и FTRB

2026 (YTD)20252024
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.63%4.65%1.92%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.07%7.60%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.07%.

KDRN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.04%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
0.47%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDPKDRN с BRTR
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с FHYSFTRB с BNDPFTRB с DBND

Сравнение комиссий KDRN и FTRB

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.19

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.62

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.78

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

5.49

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FTRB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.19

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.98

-0.86

Корреляция

Корреляция между KDRN и FTRB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и FTRB

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FTRB в 4.43%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.43%4.46%4.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и FTRB

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и FTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.83%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.77%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.72%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.27%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.90%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и FTRB

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.77%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.67%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.34%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.14%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

4.62%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.62%

+2.11%