Сравнение KDRN с FTRB
KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, KDRN returned 2.17% vs 4.91% for FTRB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.
Доходность
Сравнение доходности KDRN и FTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FTRB с доходностью 0.73%.
KDRN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDRN и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.36% | 4.65% | 1.70% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.73% | 7.60% | 2.62% |
Correlation
The correlation between KDRN and FTRB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between KDRN and FTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDRN vs. FTRB — Ранг доходности на риск
KDRN
FTRB
Сравнение KDRN c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDRN | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.76 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.18 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDRN и FTRB
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и FTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDRN | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -4.83% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -2.80% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.93% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.29% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и FTRB
Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что KDRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDRN | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.00% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.69% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.58% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 4.54% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 4.54% | +2.04% |
Сравнение комиссий KDRN и FTRB
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и FTRB
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FTRB в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.27% | 4.46% | 4.40% | 0.00% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.14% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
KDRN and FTRB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDRN has higher volatility (1.12%) compared to FTRB (1.00%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs FTRB's -4.83%.
On 1-year performance, FTRB leads with 4.91% vs 2.17% for KDRN. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTRB has performed better with a 4.91% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
FTRB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.14% for KDRN.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Federated. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.39% for FTRB.
FTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDRN и FTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор