PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с FTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, KDRN returned 2.68% vs 5.18% for FTRB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью 0.23%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и FTRB

2026 (YTD)20252024
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.92%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.23%7.60%2.56%

Correlation

The correlation between KDRN and FTRB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between KDRN and FTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDRN и FTRB

Секторы
KDRN
FTRB

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
FTRB

-

Сырьевые материалы

KDRN

-

FTRB

-

Коммуникационные услуги

KDRN

-

FTRB

-

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

FTRB

-

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

FTRB

-

Энергетика

KDRN

-

FTRB

-

Здравоохранение

KDRN

-

FTRB

-

Промышленность

KDRN

-

FTRB

-

Недвижимость

KDRN

-

FTRB

-

Технологии

KDRN

-

FTRB

-

Коммунальные услуги

KDRN

-

FTRB
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDPKDRN с QMNNX
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYSFTRB с DBND

Доходность на риск

KDRN vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNFTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.46

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.13

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.86

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

5.80

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.46

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.94

-0.81

Просадки

Сравнение просадок KDRN и FTRB

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и FTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.83%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.80%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.42%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.29%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и FTRB

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.32%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.62%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.59%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.56%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

4.56%

+2.04%

Сравнение комиссий KDRN и FTRB

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и FTRB

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FTRB в 4.29%

ПозицияTTM2025202420232022
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and FTRB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRB has higher volatility (1.32%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs FTRB's -4.83%.

On 1-year performance, FTRB leads with 5.18% vs 2.68% for KDRN. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTRB has performed better with a 5.18% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

FTRB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Federated. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.39% for FTRB.

FTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и FTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор