PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с WABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с WABF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Western Asset Bond ETF (WABF).

KDRN и WABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и WABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Western Asset Bond ETF (WABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и WABF

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%4.46%
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у WABF с доходностью -0.19%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Western Asset Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDPKDRN с BRTR
Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с BNDPWABF с APCBWABF с NCPB

Сравнение комиссий KDRN и WABF

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WABF в 0.35%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. WABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c WABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Western Asset Bond ETF (WABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNWABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.91

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.29

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.35

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

4.59

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. WABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WABF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и WABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNWABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.02

-0.90

Корреляция

Корреляция между KDRN и WABF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и WABF

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности WABF в 5.03%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и WABF

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки WABF в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и WABF.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNWABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-5.36%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.57%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.00%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.51%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и WABF

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Western Asset Bond ETF (WABF) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNWABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.59%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.39%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.85%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

6.16%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

6.16%

+0.56%