Сравнение KDRN с NCPB
KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, KDRN returned 2.68% vs 5.71% for NCPB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.30%/yr for NCPB.
Доходность
Сравнение доходности KDRN и NCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью 0.59%.
KDRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDRN и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.20% | 4.65% | 2.09% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
Correlation
The correlation between KDRN and NCPB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between KDRN and NCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDRN vs. NCPB — Ранг доходности на риск
KDRN
NCPB
Сравнение KDRN c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | NCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.99 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.30 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.22 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и NCPB
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и NCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDRN | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -3.59% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -2.88% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.25% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.93% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и NCPB
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDRN | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.24% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.63% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.54% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.34% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.34% | +2.26% |
Сравнение комиссий KDRN и NCPB
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и NCPB
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NCPB в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDRN and NCPB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCPB has higher volatility (1.24%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs NCPB's -3.59%.
On 1-year performance, NCPB leads with 5.71% vs 2.68% for KDRN. On fees, NCPB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 5.71% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCPB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
NCPB has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.11% for KDRN.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Nuveen. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.30% for NCPB.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDRN и NCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор