PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с NCPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

KDRN и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и NCPB

2026 (YTD)20252024
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.63%4.65%2.09%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

KDRN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.04%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.47%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDPKDRN с BRTR
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с SYSBNCPB с VPLSNCPB с OACPNCPB с ZHOGNCPB с BNDP

Сравнение комиссий KDRN и NCPB

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.15

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.58

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.78

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

5.98

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NCPB равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.15

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.22

-1.10

Корреляция

Корреляция между KDRN и NCPB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и NCPB

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности NCPB в 5.22%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.22%5.21%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и NCPB

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-3.59%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.88%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.00%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-0.88%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и NCPB

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.77%, в то время как у Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.70%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.39%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.18%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

4.39%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.39%

+2.34%