PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

KDRN — это активно управляемый ETF от Kingsbarn. KDRN запущен 20 дек. 2021 г. и имеет комиссию в 1.09%.

Информация о ETF

Эмитент

Kingsbarn

Дата выпуска

20 дек. 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия KDRN составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) показал доход в 2.76% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев.

KDRN

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-0.18%

1 год

4.87%

3 года

2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KDRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.50%0.10%0.29%-0.73%2.76%
2024-0.58%-1.25%1.35%-0.80%0.56%0.89%1.97%0.18%2.21%-1.19%0.94%-2.86%1.30%
20231.97%-0.20%3.13%1.19%0.45%0.58%0.41%-0.13%-3.03%-0.86%2.97%3.35%10.07%
2022-2.61%-1.31%-2.33%-3.89%3.28%-4.14%5.23%-6.00%-2.61%-0.78%3.46%-0.42%-12.05%
20210.12%0.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KDRN составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KDRN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDRN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kingsbarn Tactical Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kingsbarn Tactical Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.63$0.64$0.66$0.46

Дивидендный доход

2.69%2.83%2.84%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingsbarn Tactical Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.64
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.66
2022$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.09$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kingsbarn Tactical Bond ETF показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Kingsbarn Tactical Bond ETF составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.29%29 дек. 2021 г.20724 окт. 2022 г.45821 авг. 2024 г.665
-4.54%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-3.32%7 апр. 2025 г.3221 мая 2025 г.———
-1.13%26 авг. 2024 г.530 авг. 2024 г.24 сент. 2024 г.7
-0.62%22 авг. 2024 г.122 авг. 2024 г.123 авг. 2024 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...