- Эмитент
- Kingsbarn
- Дата выпуска
- 20 дек. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции KDRN — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) показал доход в 1.11% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев.
Kingsbarn Tactical Bond ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KDRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KDRN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 июн. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.61% | -1.39% | 0.28% | 0.32% | -0.13% | 1.11% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 2.50% | 0.10% | 0.29% | -0.73% | 0.31% | 0.04% | 0.41% | 0.49% | 0.57% | 0.74% | -0.72% | 4.65% |
| 2024 | -0.58% | -1.25% | 1.35% | -0.80% | 0.56% | 0.89% | 1.97% | 0.18% | 2.21% | -1.19% | 0.94% | -2.86% | 1.30% |
| 2023 | 1.97% | -0.20% | 3.13% | 1.20% | 0.44% | 0.58% | 0.41% | -0.13% | -3.03% | -0.86% | 2.97% | 3.35% | 10.06% |
| 2022 | -2.61% | -1.31% | -2.33% | -3.89% | 3.28% | -4.14% | 5.23% | -6.00% | -2.61% | -0.78% | 3.45% | -0.42% | -12.05% |
| 2021 | 0.12% | 0.12% |
Метрики бенчмарка
Kingsbarn Tactical Bond ETF has an annualized alpha of -0.04%, beta of 0.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2021.
- This ETF participated in 40.50% of S&P 500 Index downside but only 20.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 20.80%
- Участие в снижении
- 40.50%
Комиссия
Комиссия KDRN составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KDRN имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KDRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 13.52 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingsbarn Tactical Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.59 | $0.64 | $0.66 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingsbarn Tactical Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.66 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingsbarn Tactical Bond ETF показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
Текущая просадка Kingsbarn Tactical Bond ETF составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.29%окт. 2022 г. | 9mo 29d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.55%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.32%май 2025 г. | 1mo 14d | 3mo 20d | 5mo 4dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.77%нояб. 2025 г. | 13d | 3mo 10d | 3mo 23dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.75%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| KDRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -56.78% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -9.10% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -18.90% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.74% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.72% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KDRN
Добавьте Kingsbarn Tactical Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KDRN