График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kingsbarn Tactical Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) показал доход в 0.63% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев.
Kingsbarn Tactical Bond ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KDRN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 июн. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.61% | -1.39% | 0.63% | |||||||||
| 2025 | 0.59% | 2.50% | 0.10% | 0.29% | -0.73% | 0.31% | 0.04% | 0.41% | 0.49% | 0.57% | 0.74% | -0.72% | 4.65% |
| 2024 | -0.58% | -1.25% | 1.35% | -0.80% | 0.56% | 0.89% | 1.97% | 0.18% | 2.21% | -1.19% | 0.94% | -2.86% | 1.30% |
| 2023 | 1.97% | -0.20% | 3.13% | 1.20% | 0.44% | 0.58% | 0.41% | -0.13% | -3.03% | -0.86% | 2.97% | 3.35% | 10.06% |
| 2022 | -2.61% | -1.31% | -2.33% | -3.89% | 3.28% | -4.14% | 5.23% | -6.00% | -2.61% | -0.78% | 3.45% | -0.42% | -12.05% |
| 2021 | 0.12% | 0.12% |
Метрики бенчмарка
Kingsbarn Tactical Bond ETF: годовая альфа составляет 0.16%, бета — 0.09, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 22.12.2021.
- Этот ETF участвовал в 40.74% снижения S&P 500 Index, но только в 23.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 23.48%
- Участие в снижении
- 40.74%
Комиссия
Комиссия KDRN составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KDRN имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KDRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.90 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 6.61 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KDRN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingsbarn Tactical Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.59 | $0.64 | $0.66 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingsbarn Tactical Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.66 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kingsbarn Tactical Bond ETF показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
Текущая просадка Kingsbarn Tactical Bond ETF составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.29% | 29 дек. 2021 г. | 207 | 24 окт. 2022 г. | 458 | 21 авг. 2024 г. | 665 |
| -4.55% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 56 | 3 апр. 2025 г. | 137 |
| -3.32% | 7 апр. 2025 г. | 32 | 21 мая 2025 г. | 74 | 8 сент. 2025 г. | 106 |
| -1.77% | 23 окт. 2025 г. | 10 | 5 нояб. 2025 г. | 68 | 13 февр. 2026 г. | 78 |
| -1.75% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...