PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

IGIB и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.75% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX

Сравнение комиссий IGIB и IGSB

И IGIB, и IGSB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.19

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.24

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.49

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

14.27

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.19

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между IGIB и IGSB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и IGSB

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и IGSB

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-13.38%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.46%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-9.46%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-13.38%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.79%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.85%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.36%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и IGSB

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.97%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.32%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.29%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

2.91%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

3.46%

+2.58%