PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IGIB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IGIB на уровне -0.45% и VCIT на уровне -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIB имеют среднегодовую доходность 3.07%, а акции VCIT немного отстают с 3.06%.

IGIB

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.07%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX

Сравнение комиссий IGIB и VCIT

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.76

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.07

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.31

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между IGIB и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и VCIT

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.70%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и VCIT

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-20.56%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.99%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-20.56%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-20.56%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.98%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.18%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и VCIT

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.12% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

4.85%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

6.60%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

6.27%

-0.23%