PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с VGIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

IGIB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.32% соответственно.

IGIB

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.07%

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий IGIB и VGIT

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IGIB vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.63

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.53

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между IGIB и VGIT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и VGIT

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGIT в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.70%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и VGIT

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-16.05%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.42%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-15.02%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-16.05%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.97%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.54%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и VGIT

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.33%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.28%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

3.81%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

5.36%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

4.50%

+1.54%