Сравнение IGIB с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
IGIB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIB или USIG.
Основные характеристики
| IGIB | USIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 2.85% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 8.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 0.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.69 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 5.79% |
| Макс. просадка | -20.63% | -22.21% |
| Текущая просадка | -4.69% | -6.92% |
Корреляция
Корреляция между IGIB и USIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и USIG
С начала года, IGIB показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью 2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIB имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции USIG немного отстают с 2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и USIG
IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGIB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и USIG
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности USIG в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% | 2.46% | 2.72% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и USIG
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и USIG
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 1.70%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.