PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

IGIB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.73% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF
Часто сравнивают с USIG:
USIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCITUSIG с SWAGX

Сравнение комиссий IGIB и USIG

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.33

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.83

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

5.66

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между IGIB и USIG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и USIG

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и USIG

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-22.21%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.79%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-21.45%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-21.45%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.74%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.44%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и USIG

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.89%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

5.05%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

6.83%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

6.82%

-0.78%