Сравнение IGIB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IGIB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIB или BND.
Основные характеристики
| IGIB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 7.69 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 5.68% |
| Макс. просадка | -20.63% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.69% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между IGIB и BND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и BND
С начала года, IGIB показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и BND
IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGIB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и BND
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% | 2.46% | 2.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и BND
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и BND
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.70% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.