PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

IGIB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.68% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с IEF
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий IGIB и BND

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

IGIB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.32

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.75

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.78

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGIB и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и BND

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и BND

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-18.58%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.44%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-17.91%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-18.58%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.54%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.07%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и BND

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.63%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.52%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

4.30%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

6.00%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

5.52%

+0.52%