PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOTR с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTR и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и BYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%.


TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
10 лет*

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Total Return ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий TOTR и BYLD

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

TOTR vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTRBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.28

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.29

-3.44

TOTR vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOTRBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между TOTR и BYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и BYLD

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что сопоставимо с доходностью BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и BYLD

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TOTRBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-14.75%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.72%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.54%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.54%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и BYLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOTRBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.00%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.71%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.61%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.16%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.43%

+0.87%