Сравнение TOTR с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
TOTR и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.42% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и BNDS
TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
TOTR vs. BNDS — Ранг доходности на риск
TOTR
BNDS
Сравнение TOTR c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.62 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.16 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.74 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.46 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.62 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и BNDS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и BNDS
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и BNDS
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -6.96% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -5.44% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.50% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.89% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.27% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и BNDS
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.87% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.74% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.82% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.48% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.48% | +0.82% |