PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с APCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с APCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 4.02%/yr for APCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.36%/yr for APCB.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.38%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

APCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.43%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и APCB

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%1.08%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.38%6.87%1.45%1.57%

Correlation

The correlation between TOTR and APCB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.92

The correlation between TOTR and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTR и APCB

Секторы
TOTR
APCB

Финансовые услуги

67.7%

-

Технологии

17.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
APCB

-

Технологии

TOTR
17.1%
APCB
100.0%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
APCB

-

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
APCB

-

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
APCB

-

Здравоохранение

TOTR
1.6%
APCB

-

Промышленность

TOTR
1.2%
APCB

-

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
APCB

-

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
APCB

-

Энергетика

TOTR
0.2%
APCB

-

Недвижимость

TOTR
0.1%
APCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB

Доходность на риск

TOTR vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRAPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.31

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.91

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

5.16

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.69

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TOTR и APCB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и APCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-6.42%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.58%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-5.32%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.33%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.51%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и APCB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.24% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.42%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.43%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.84%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

4.84%

+1.38%

Сравнение комиссий TOTR и APCB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и APCB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности APCB в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and APCB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTR has higher volatility (1.24%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs APCB's -6.42%.

On 3-year performance, TOTR leads with 4.43% vs 4.02% for APCB. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOTR has performed better with a 4.43% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.35% for APCB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and ActivePassive. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.36% for APCB.

APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и APCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор