Сравнение TOTR с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
TOTR и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 1.08% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.12%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и APCB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
TOTR vs. APCB — Ранг доходности на риск
TOTR
APCB
Сравнение TOTR c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.66 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.04 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и APCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и APCB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности APCB в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и APCB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -6.42% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.51% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.81% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.51% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.83% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и APCB
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.48% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.32% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 3.89% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.91% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.91% | +1.39% |