PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APCB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APCB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APCB и SCHG


2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF
-0.12%6.87%1.45%1.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


APCB

1 день
0.10%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive Core Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий APCB и SCHG

APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

APCB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APCB
Ранг доходности на риск APCB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APCBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.76

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.09

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

3.71

+1.34

APCB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APCBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между APCB и SCHG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и SCHG

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APCB
ActivePassive Core Bond ETF
4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок APCB и SCHG

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


APCBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-34.59%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-16.41%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-12.51%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.22%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.84%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и SCHG

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APCBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

6.77%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

12.54%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

22.45%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

22.31%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

21.51%

-16.60%