Сравнение APCB с JHCP
APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, APCB returned 4.82% vs 6.12% for JHCP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APCB и JHCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JHCP с доходностью 0.33%.
APCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APCB и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.29% | 6.87% | -0.06% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.33% | 7.59% | -0.30% |
Correlation
The correlation between APCB and JHCP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between APCB and JHCP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APCB vs. JHCP — Ранг доходности на риск
APCB
JHCP
Сравнение APCB c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.18 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.24 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок APCB и JHCP
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и JHCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APCB | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -3.06% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.82% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.56% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.81% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и JHCP
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APCB | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 3.04% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.27% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.83% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.83% | +0.01% |
Сравнение комиссий APCB и JHCP
И APCB, и JHCP имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и JHCP
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JHCP в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.66% | 4.79% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APCB and JHCP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCP has higher volatility (1.37%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs JHCP's -3.06%.
On 1-year performance, JHCP leads with 6.12% vs 4.82% for APCB. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 6.12% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB and JHCP have the same expense ratio: 0.36% per year.
JHCP has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.35% for APCB.
They also come from different issuers: ActivePassive and John Hancock.
JHCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APCB и JHCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор