- Эмитент
- ActivePassive
- Дата выпуска
- 2 мая 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $897M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APCB
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции APCB — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) показал доход в 0.60% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев.
ActivePassive Core Bond ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APCB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.45% | -1.91% | 0.44% | 0.23% | 0.15% | 0.60% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 1.85% | 0.09% | 0.41% | -0.46% | 1.45% | -0.29% | 1.04% | 0.96% | 0.63% | 0.61% | -0.12% | 6.87% |
| 2024 | -0.29% | -1.21% | 0.84% | -2.21% | 1.46% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 1.13% | -2.27% | 1.23% | -1.55% | 1.45% |
| 2023 | -1.49% | -0.31% | -0.09% | -0.41% | -2.40% | -1.22% | 4.04% | 3.63% | 1.57% |
Метрики бенчмарка
ActivePassive Core Bond ETF has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2023.
- This ETF participated in 27.38% of S&P 500 Index downside but only 16.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.74%
- Участие в снижении
- 27.38%
Комиссия
Комиссия APCB составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APCB имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 10.92 | -6.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ActivePassive Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.29 | $1.37 | $0.66 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.20 | $0.25 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.08 | $0.10 | $0.05 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.39 | $1.37 |
| 2023 | $0.14 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ActivePassive Core Bond ETF показал максимальную просадку в 6.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка ActivePassive Core Bond ETF составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.42%окт. 2023 г. | 5mo 18d | 1mo 25d | 7mo 13dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.23%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 5mo 11d | 9mo 10dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.51%апр. 2024 г. | 3mo 29d | 2mo 17d | 6mo 16dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.58%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.10%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| APCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -56.78% | +50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.10% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -18.90% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.21% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.71% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.04% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APCB
Добавьте ActivePassive Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APCB