График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ActivePassive Core Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) показал доход в -0.22% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев.
ActivePassive Core Bond ETF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APCB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.45% | -1.91% | -0.22% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 1.85% | 0.09% | 0.41% | -0.46% | 1.45% | -0.29% | 1.04% | 0.96% | 0.63% | 0.61% | -0.12% | 6.87% |
| 2024 | -0.29% | -1.21% | 0.84% | -2.21% | 1.46% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 1.13% | -2.27% | 1.23% | -1.55% | 1.45% |
| 2023 | -1.49% | -0.31% | -0.09% | -0.41% | -2.40% | -1.22% | 4.04% | 3.63% | 1.57% |
Метрики бенчмарка
ActivePassive Core Bond ETF: годовая альфа составляет 2.51%, бета — 0.05, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 04.05.2023.
- Этот ETF участвовал в 30.30% снижения S&P 500 Index, но только в 19.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 19.50%
- Участие в снижении
- 30.30%
Комиссия
Комиссия APCB составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APCB имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.61 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для APCB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ActivePassive Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.29 | $1.37 | $0.66 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.20 | $0.25 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.08 | $0.10 | $0.05 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.39 | $1.37 |
| 2023 | $0.14 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ActivePassive Core Bond ETF показал максимальную просадку в 6.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка ActivePassive Core Bond ETF составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.42% | 4 мая 2023 г. | 117 | 19 окт. 2023 г. | 38 | 13 дек. 2023 г. | 155 |
| -4.23% | 17 сент. 2024 г. | 82 | 14 янв. 2025 г. | 110 | 24 июн. 2025 г. | 192 |
| -3.51% | 28 дек. 2023 г. | 82 | 25 апр. 2024 г. | 52 | 11 июл. 2024 г. | 134 |
| -2.51% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.1% | 1 июл. 2025 г. | 10 | 15 июл. 2025 г. | 13 | 1 авг. 2025 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...