PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APCB с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APCB с SWAGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APCB или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между APCB и SWAGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APCB и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APCB:

1.10

SWAGX:

0.97

Коэф-т Сортино

APCB:

1.60

SWAGX:

1.43

Коэф-т Омега

APCB:

1.19

SWAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

APCB:

1.22

SWAGX:

0.41

Коэф-т Мартина

APCB:

2.83

SWAGX:

2.44

Индекс Язвы

APCB:

1.82%

SWAGX:

2.14%

Дневная вол-ть

APCB:

4.75%

SWAGX:

5.41%

Макс. просадка

APCB:

-6.42%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

APCB:

-1.22%

SWAGX:

-7.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APCB показывает доходность 2.12%, а SWAGX немного ниже – 2.03%.

APCB

С начала года

2.12%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.32%

1 год

5.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWAGX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.22%

5 лет

-0.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APCB и SWAGX

APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

APCB
ActivePassive Core Bond ETF
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APCB и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг риск-скорректированной доходности APCB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APCB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APCB c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и SWAGX

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SWAGX в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.63%4.74%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.97%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%

Просадки

Сравнение просадок APCB и SWAGX

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и SWAGX

Загрузка...