Сравнение APCB с SYSB
APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and SYSB (iShares Systematic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. APCB is actively managed, while SYSB is passively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 6.70%/yr for SYSB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for SYSB.
Доходность
Сравнение доходности APCB и SYSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью 0.06%.
APCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам APCB и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.29% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 0.06% | 8.32% | 6.04% | 4.80% |
Correlation
The correlation between APCB and SYSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between APCB and SYSB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APCB vs. SYSB — Ранг доходности на риск
APCB
SYSB
Сравнение APCB c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.50 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок APCB и SYSB
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и SYSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APCB | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -18.47% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.99% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -3.08% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.79% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.27% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.97% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и SYSB
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APCB | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.40% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 3.10% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.80% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.63% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.95% | -0.11% |
Сравнение комиссий APCB и SYSB
APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и SYSB
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SYSB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.62% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
APCB and SYSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYSB has higher volatility (1.40%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs SYSB's -18.47%.
On 3-year performance, SYSB leads with 6.70% vs 3.96% for APCB. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SYSB has performed better with a 6.70% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.
SYSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.35% for APCB.
They also come from different issuers: ActivePassive and iShares. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.25% for SYSB.
APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APCB и SYSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор