PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с FTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, APCB returned 4.82% vs 5.52% for FTRB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.

Доходность

Сравнение доходности APCB и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью 0.07%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и FTRB

2026 (YTD)20252024
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%2.26%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.07%7.60%2.56%

Correlation

The correlation between APCB and FTRB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between APCB and FTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APCB и FTRB

Секторы
APCB
FTRB

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

APCB
100.0%
FTRB

-

Сырьевые материалы

APCB

-

FTRB

-

Коммуникационные услуги

APCB

-

FTRB

-

Потребительский циклический сектор

APCB

-

FTRB

-

Потребительский защитный сектор

APCB

-

FTRB

-

Энергетика

APCB

-

FTRB

-

Финансовые услуги

APCB

-

FTRB

-

Здравоохранение

APCB

-

FTRB

-

Промышленность

APCB

-

FTRB

-

Недвижимость

APCB

-

FTRB

-

Коммунальные услуги

APCB

-

FTRB
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с KDRNFTRB с BNDPFTRB с FHYSFTRB с DBND

Доходность на риск

APCB vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBFTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.26

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.22

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Просадки

Сравнение просадок APCB и FTRB

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и FTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-4.83%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.80%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.58%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.29%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и FTRB

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.31%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.62%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.59%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.56%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.56%

+0.28%

Сравнение комиссий APCB и FTRB

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTRB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и FTRB

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FTRB в 4.30%

ПозицияTTM202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.30%4.46%4.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APCB and FTRB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRB has higher volatility (1.31%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs FTRB's -4.83%.

On 1-year performance, FTRB leads with 5.52% vs 4.82% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTRB has performed better with a 5.52% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 4.30% for FTRB.

They also come from different issuers: ActivePassive and Federated. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.39% for FTRB.

FTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и FTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор