Сравнение TOTL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
TOTL и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.74% против 9.79% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и XLU
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
TOTL vs. XLU — Ранг доходности на риск
TOTL
XLU
Сравнение TOTL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.21 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.31 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и XLU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и XLU
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и XLU
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -51.98% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.18% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -25.26% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -36.07% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.72% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -10.26% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.82% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и XLU
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.09% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 10.36% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 15.79% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 17.18% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 19.21% | -14.45% |